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第一创业证券“金因子”量化投资大赛评委刘辉锦江家园:好的量化团队最核心的要素是人

发布时间:2019-12-29 05:40    点击次数:109次   

  塔柱式月台

  第一创业证券金因子量化投资大赛将于2020年1月1日拉开帷幕,金因子量化投资大赛评委之一的横琴淳臻投资管理中心总经理刘辉表示:一个好的量...

  第一创业证券“金因子”量化投资大赛将于2020年1月1日拉开帷幕,“金因子”量化投资大赛评委之一的横琴淳臻投资管理中心总经理刘辉表示:一个好的量化团队最核心的要素是人。具体而言,自上而下需要有四个靠谱,分别是:公司靠谱、团队靠谱、策略靠谱、产品靠谱。

  2018年,刘辉先生带领团队创立横琴淳臻投资管理中心,并任总经理。淳臻投资是一家专注于对冲基金研究、投资和咨询服务的资产管理公司,旨在为各类金融机构、企业和超高净值个人客户,提供包括FOF组合基金管理、FOF组合基金研究与咨询、对冲基金研究与咨询、对冲基金资产配置方案等在内的高质量服务。

  刘辉:对于如何评价一个好的量化团队,我觉得最核心的要素是人。具体而言,需要有四个“靠谱”:公司靠谱、团队靠谱、策略靠谱、产品靠谱。

  一是公司靠谱。首先,公司要有良好的治理结构,这样才能发展长久,才能够留住人才;其次,公司也要有良好的激励机制,特别是针对IT、策略、交易、风控等核心岗位人员。

  二是团队靠谱。一方面,量化行业本质上是科技行业,团队核心人员应该具备良好的学术背景和实践背景,要有丰富的量化策略开发和流程管理经验。另一方面,团队中重要的岗位必须设置且职责要清晰。

  三是策略靠谱。策略边界要清晰,要有自己的特色或者优势;策略要有较强的迭代能力和进化能力。

  四是产品靠谱。一方面,产品要把客户利益放在首位;另一方面,产品的费率结构要合理。此外,产品要坚持做好合规管理。

  刘辉: 1)市场宽度和市场深度不够,可交易品种和衍生工具还不够多,市场流动性深度不足;2)方法论和策略类型相对单一,跟风现象明显,从众效应导致策略拥挤;3)自有资金和客户资金之间以及不同产品之间有利益冲突行为,客户利益放在自身利益之前者寥寥;4)管理人旗下产品数量过多,策略杂乱,业绩一致性差;5)量化管理人和量化策略均存在过度宣传现象,欧冠联赛万博app产品业绩短期化和夸大化,风险揭示不够。锦江家园

  “金因子”量化投资大赛:您为何愿意参与到“金因子”量化投资大赛的评委工作中?

  (上述言论仅代表评委的个人观点,不代表“金因子”量化投资大赛组织机构的意见)


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